因此，如果我们将一个非平稳时间序列通过d次 差分，将它变为平稳的，然后用一个平稳的 ARMA(P,q)模型作为它的生成模型，则我们就说该原 始时间序列是一个自回归单整移动平均 (autoregressive integrated moving average) 间序列，记为ARIMA(p,d,q)。 例如，一个ARIMA(2,1,2)时间序列在它成为平稳 序列之前先得差分一次，然后用一个ARMA(2,2)模型 作为它的生成模型的。 当然，一个ARIMA(P,0,O)过程表示了一个纯AR(P) 平稳过程；一个ARIMA(0,0,q)表示一个纯MA(q)平 稳过程。 2929 因此，如果我们将一个非平稳时间序列通过d次 差分，将它变为平稳的，然后用一个平稳的 ARMA(p,q)模型作为它的生成模型，则我们就说该原 始时间序列是一个自回归单整移动平均 （autoregressive integrated moving average）时 间序列，记为ARIMA(p,d,q)。 例如，一个ARIMA(2,1,2)时间序列在它成为平稳 序列之前先得差分一次，然后用一个ARMA(2,2)模型 作为它的生成模型的。 当然，一个ARIMA(p,0,0)过程表示了一个纯AR(p) 平稳过程；一个ARIMA(0,0,q)表示一个纯MA(q)平 稳过程