三、随机时间序列模型的识别 所谓随机时间序列模型的识别，就是对于一 个平稳的随机时间序列，找出生成它的合适的随 机过程或模型，即判断该时间序列是遵循一纯 AR过程、还是遵循一纯MA过程或ARMA过程。 所使用的工具主要是时间序列的自相关函数 (autocorrelation function,ACF)及偏自相关 函数(partial autocorrelation function, PACF 30 30 所谓随机时间序列模型的识别，就是对于一 个平稳的随机时间序列，找出生成它的合适的随 机过程或模型，即判断该时间序列是遵循一纯 AR过程、还是遵循一纯MA过程或ARMA过程。 所使用的工具主要是时间序列的自相关函数 （autocorrelation function，ACF）及偏自相关 函 数 （ partial autocorrelation function ， PACF ）。 三、随机时间序列模型的识别