1、AR(p)过程 (1)自相关函数ACF 一阶自回归模型AR(1) X=0X+-1t8+ 的k阶滞后自协方差为： Yk =E(X-k(X-1+8=Yk-1=Yo K=1,2,. 因此，AR(1)模型的自相关函数为 Px =Yk/Yo=p K=1,2, 由AR(1)的稳定性知pK1,因此，k→oo时，呈指数形 衰减，直到零。这种现象称为拖尾或称AR(1)有无穷记忆 (infinite memory)。 注意，0<0时，呈振荡衰减状。 3131 1、AR(p)过程 (1)自相关函数ACF 一阶自回归模型AR(1) Xt=Xt-1+ t 的k阶滞后自协方差为： 1 1 0  ( (  ))    k k = E Xt−k Xt− + t = k− = =1,2,. 因此，AR(1)模型的自相关函数为 k  k =  k  0 =  =1,2,. 由AR(1)的稳定性知||<1，因此，k→时，呈指数形 衰减，直到零。这种现象称为拖尾或称AR(1)有无穷记忆 （infinite memory）。 注意， <0时，呈振荡衰减状