T1∑yl1→[a2(W()2-a2]=(W(1)2-1) ∑yL,是OD的。∑y12是O2(72)的。所以当T→∞时, pim()=pm(1+41,/y2 可见是B=1的一致估计量 由(410)式、(411)式和(4.13)式,当T→∞时, yr (1/2)H(1)2-1 Tw(di (B-1)是Op(T-)的 0.0 0.06 0 -20 7=100,模拟1万次的r(B-1)的分布 T(B-1)是检验单位根的一个常用统计量。有三个结论如下: (1)由上式知B是On(T1)的。由(410)式知,当y平稳时,B是O(T-)的。所 以前者的收敛速度更快。β以速度T接近真值β=1,所以称β是β=1的超一致估计量。 (2)T(B-1)的极限分布是标准维纳过程的函数。它不服从正态分布,也不服从t分布 (3)因为T(β-1)不服从t分布,所以假设检验时不能查t临界值表 检验单位根的另一个统计量是统计量。统计量在这里称DF统计量。当r →∞6 T -1 = − T t t ut y 1 1  2 1 [ 2 (W(1) ) 2 -  2 ] = 2 2  (W(1) 2 – 1). (4.13) = − T t t ut y 1 1 是 Op(T)的。 = − T t t y 1 2 1 是 Op (T 2 )的。所以当 T →  时， plim(  ˆ ) = plim(1 + 2 1 2 1 2 1 1 y T u y T T t t T t t t   = − = − ) → 1 可见  ˆ 是  =1 的一致估计量。 由(4.10)式、(4.11) 式和 (4.13) 式，当 T →  时， T (  ˆ - 1) =   = − − = − − T t t T t t t T y T u y 1 2 1 2 1 1 1  W i di W  − 1 0 2 2 ( ) (1/ 2)[ (1) 1] (  ˆ - 1) 是 Op (T -1 )的。 -30 -20 -10 0 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 T=100，模拟 1 万次的 T (  ˆ - 1)的分布 T (  ˆ - 1)是检验单位根的一个常用统计量。有三个结论如下： （1）由上式知  ˆ 是 Op(T –1 )的。由 (4.10) 式知，当 yt 平稳时，  ˆ 是 Op(T –1 /2 )的。所 以前者的收敛速度更快。  ˆ 以速度 T 接近真值 = 1，所以称  ˆ 是 = 1 的超一致估计量。 （2）T(  ˆ - 1)的极限分布是标准维纳过程的函数。它不服从正态分布，也不服从 t 分布。 (3) 因为 T(  ˆ - 1) 不服从 t 分布，所以假设检验时不能查 t 临界值表。 检验单位根的另一个统计量是 ) ˆ ( t 统计量。 ) ˆ ( t 统计量在这里称 DF 统计量。当 T →  时