制卧价贸易本考 《金融经济学导论》 作业习题 8.如果指数模型有效，对确定资产k和1的协方差很有用的是 。(11) a. B k c. B1 d.c. OM e.以上各项均正确 ￡.以上各项均不准确 9.假设股票市场收益率并不遵从单指数结构。一个投资基金分析了100只股票，希望从中 找出平均方差有效资产组合。他们需要计算」 个期望收益率和个方差。(15) a.100,100 b.100,4950 c.4950,100 d.4950,4950 e.以上各项均不准确 10.假设股票市场收益率遵从单指数结构。一个投资基金分析了500只股票，希望从中找出 平均方差有效资产组合。他们需要计算个公司方差的估计值，以及个宏观经济 的方差。(18) a.500,1 b.500,500 c.124750,1 d.124750,500 e.250000,500 11.假设下面的等式最好地描述了B在时间段之间的变化：B:=0.25+0.75Bt-1 如果一只股票去年的B值为0.6，可以预测今年该股票的B为一。(21) a.0.45 b.0.60 c.0.70 d.0.75 e.以上各项均不准确 12.A股票的指数模型估计结果如下：RA=0.01+0.9RM+eA 如果0M=0.25,RA=0.25,A股票收益率的标准差是。(23)》 a.0.2025 b.0.2500 c.0.4500 d.0.8100 e.以上各项均不准确 13.证券收益率 。(29) a.是由宏观经济因素和企业个别因素共同决定的 b.只取决于企业个别因素 c.彼此之间通常是正相关的 d.a和b e.a和c 3《金融经济学导论》 作业习题 3 8．如果指数模型有效，对确定资产 k 和 l 的协方差很有用的是______。（11） a. βk c. βl d. c. σM e. 以上各项均正确 f. 以上各项均不准确 9．假设股票市场收益率并不遵从单指数结构。一个投资基金分析了 100 只股票，希望从中 找出平均方差有效资产组合。他们需要计算______个期望收益率和______个方差。（15） a.100，100 b.100,4950 c.4950,100 d.4950,4950 e.以上各项均不准确 10．假设股票市场收益率遵从单指数结构。一个投资基金分析了 500 只股票，希望从中找出 平均方差有效资产组合。他们需要计算______个公司方差的估计值，以及______个宏观经济 的方差。（18） a.500,1 b.500,500 c.124750,1 d.124750,500 e.250000,500 11.假设下面的等式最好地描述了β在时间段之间的变化：βt =0.25+0.75βt-1 如果一只股票去年的β值为 0.6,可以预测今年该股票的β为______。（21） a.0.45 b.0.60 c.0.70 d.0.75 e.以上各项均不准确 12．A 股票的指数模型估计结果如下：RA =0.01+0.9 RM+еA 如果σM =0.25, R 2 A =0.25,A 股票收益率的标准差是______。（23） a.0.2025 b.0.2500 c.0.4500 d.0.8100 e. 以上各项均不准确 13.证券收益率______。（29） a.是由宏观经济因素和企业个别因素共同决定的 b.只取决于企业个别因素 c.彼此之间通常是正相关的 d.a 和 b e.a 和 c