制卧爱分贸易土学 《金融经济学导论》 作业习题 附加题： 1.投资分散化加强时，资产组合的方差会接近 。(1) a.0 b.1 c.市场组合的方差 d.无穷大 e.以上各项均不准确 2.指数模型是由 提出的。(2) a.格雷厄姆 b.马克维茨 c.米勒 d.夏普 e.以上各项均不准确 3.单指数模型用以代替市场风险因素的是 。(3) a.市场指数，例如标准普尔500指数 b.经常帐户的赤字 c.GNP的增长率 d.失业率 e.以上各项均不准确 4.美林公司出版的《证券风险评估》，用 代替市场资产组合.(5) a.道·琼斯工业平均指数 b.道·琼斯运输业平均指数 c.标准普尔500指数 d.威尔希尔5000指数 e.以上各项均不准确 5.根据指数模型，两个证券之间的协方差是 。(6) a.由同一个因素，即市场指数的收益率对它们的影响决定的 b.非常难于计算 c.与行业的特殊情况有关 d通常是正的 e.a和d 6.美林公司在回归等式中计算出的截距是 。(7) a.CAPW模型中的a b.a+rf(1+B) c.a+rf(1-B) d.a e.以上各项均不准确 7分析家运用回归分析估计一只股票的指数模型，回归线的斜率是_一。(8) a.这项资产的a b.这项资产的B c.这项资产的o d.这项资产的8 2《金融经济学导论》 作业习题 2 附加题： 1．投资分散化加强时，资产组合的方差会接近______。（1） a.0 b.1 c.市场组合的方差 d.无穷大 e.以上各项均不准确 2．指数模型是由______提出的。（2） a.格雷厄姆 b.马克维茨 c.米勒 d.夏普 e.以上各项均不准确 3．单指数模型用以代替市场风险因素的是______。（3） a.市场指数，例如标准普尔 500 指数 b.经常帐户的赤字 c. GNP 的增长率 d. 失业率 e. 以上各项均不准确 4．美林公司出版的《证券风险评估》,用______代替市场资产组合.（5） a.道·琼斯工业平均指数 b. 道·琼斯运输业平均指数 c. 标准普尔 500 指数 d. 威尔希尔 5000 指数 e. 以上各项均不准确 5．根据指数模型，两个证券之间的协方差是______。（6） a.由同一个因素，即市场指数的收益率对它们的影响决定的 b. 非常难于计算 c. 与行业的特殊情况有关 d. 通常是正的 e. a和d 6.美林公司在回归等式中计算出的截距是______。（7） a. CAPM 模型中的α b. α+rƒ(1+ β) c. α+ rƒ(1- β) d.α e.以上各项均不准确 7.分析家运用回归分析估计一只股票的指数模型，回归线的斜率是______。（8） a.这项资产的α b.这项资产的β c.这项资产的σ d.这项资产的δ