3.15异常值 outlier 316的联合置信区间 317预测的评价指标 38协方差分析检验 3.19模型筛选准则 320一般的线性假设检验:沃尔德检验、似然比检验与拉格朗日检验 321计量经济模型设定检验 32多元回归模型的假设检验 第四章线性回归模型 41古典线性模型 4.2一元线性回归模型 43虚拟变量 dummy variable. 44总结 第五章经典单方程计量经济学模型的扩展 前言 52经典计量经济学模型 非线性经济计量检验 5.4变参数线性计量经济学模型 55小结 第六章联立方程计量经济学模型理论与方法 100 6.1前言 62联立方程组模型 Simultaneous Equations Models 101 6.3联立方程模型的识别( dentification 6.4递归模型与似乎不相关模型 107 6.5联立方程模型的估计方法 Estimation methods 108 6.6工具变量估计与两阶段最小二乘法 ...117 67总结 第七章时间序列计量经济学模型理论与方法 119 7.1基础知识 119 72时间序列回归中的序列相关和异方差 7.3确定性时间序列模型 126 74单整的单位根检验 127 75协整 cointegration 7.6自回归与移动平均过程 130 77自相关函数与偏自相关函数 7.8随机时间序列分析模型(AR、MA、ARMA)的估计 7.9传递函数模型 138 7.10时间序列 ARIMA建模BOX- Jenkins 138 7.11ARCH模型 141目 录 3.15 异常值 outlier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 3.16 βj 的联合置信区间. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.17 预测的评价指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.18 协方差分析检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.19 模型筛选准则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3.20 一般的线性假设检验:沃尔德检验、似然比检验与拉格朗日检验 . . . . . . . . . . 69 3.21 计量经济模型设定检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.22 多元回归模型的假设检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 第四章 线性回归模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 4.1 古典线性模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 4.2 一元线性回归模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 4.3 虚拟变量 dummy variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 4.4 总结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 第五章 经典单方程计量经济学模型的扩展 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 5.1 前言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 5.2 经典计量经济学模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 5.3 非线性经济计量检验. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 5.4 变参数线性计量经济学模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 5.5 小结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 第六章 联立方程计量经济学模型理论与方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 6.1 前言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 6.2 联立方程组模型Simultaneous Equations Models. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 6.3 联立方程模型的识别(identification) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 6.4 递归模型与似乎不相关模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 6.5 联立方程模型的估计方法 Estimation Methods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 6.6 工具变量估计与两阶段最小二乘法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 6.7 总结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 第七章 时间序列计量经济学模型理论与方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 7.1 基础知识 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 7.2 时间序列回归中的序列相关和异方差. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 7.3 确定性时间序列模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 7.4 单整的单位根检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 7.5 协整cointegration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 7.6 自回归与移动平均过程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 7.7 自相关函数与偏自相关函数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 7.8 随机时间序列分析模型（AR、MA、ARMA）的估计. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 7.9 传递函数模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 7.10 时间序列ARIMA建模:BOX-Jenkiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 7.11 ARCH 模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 - ii -