目录 7.12多项式分布滞后模型 Polynomial distributed lags PDLs 142 7.13无限分布滞后模型 7.14几何(或考依克)分布滞后 14 7.15有理分布滞后模型. 7.16趋势和季节性 7.17总结 144 第八章横截面时间序列模型 145 8.1基本原理 8.2模型的设定检验 147 8.3数据类型非经典的计量经济学模型:面板数据模型. 第九章非参数回归计量经济学模型理论与方法 154 91前言 154 9.2非参数统计讲义 9.3 Histogram 156 9. 4 Nonparametric density estimation 9.5无参数回归模型 9.6半参数非回归模型 168 97小结 第十章soft 169 10.1 Eviews 169 10.2点预测 Point forecasts. 170 10.3 Maple 171 10.4 tlab 171 10.5 SAS 10.6宏 第十一章学习摘要 193 111趋势稳定过程与单位根过程 193 11.2结构突变的趋势稳定 11.3外生性结构突变的单位根及其检验 附录A图表 A.1自相关和偏自相关函数表 §A.2ADF检验表 A.3相关系数临界值检验表 ..198 附录B数学公式证明与推导 204 B1自相关函数通解表达式的证明 204 B.2密度函数估计的渐近无偏性与相合性证明目 录 7.12 多项式分布滞后模型Polynomial distributed lags PDLs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 7.13 无限分布滞后模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 7.14 几何（或考依克）分布滞后. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 7.15 有理分布滞后模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 7.16 趋势和季节性. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 7.17 总结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 第八章 横截面时间序列模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 8.1 基本原理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 8.2 模型的设定检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 8.3 数据类型非经典的计量经济学模型：面板数据模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 第九章 非参数回归计量经济学模型理论与方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 9.1 前言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 9.2 非参数统计讲义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 9.3 Histogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 9.4 Nonparametric density estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 9.5 无参数回归模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9.6 半参数非回归模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 9.7 小结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 第十章 soft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 10.1 Eviews. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 10.2 点预测 Point Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 10.3 Maple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 10.4 matlab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 10.5 SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 10.6 宏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 第十一章 学习摘要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193 11.1 趋势稳定过程与单位根过程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 11.2 结构突变的趋势稳定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 11.3 外生性结构突变的单位根及其检验. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 附录A 图表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 §A.1 自相关和偏自相关函数表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 §A.2 ADF 检验表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 §A.3 相关系数临界值检验表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 附录B 数学公式证明与推导 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 §B.1 自相关函数通解表达式的证明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 §B.2 密度函数估计的渐近无偏性与相合性证明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 - iii -