自相似的数学描述 ◆自相似的特性 Hurst效应 ◆H表示 Hurst参数,自相关程度的度量 重新调制尺度权差(R/S)对于一个给定的观 察序列X,X2,Xs(m),则Rm)m) Xn,样本均值为X(n), 样本方差为 Is(nmax(0,Wu, w2 WI)-min(O, w W2…,W川,其中W=(X1+X2+X3…+X kX(n),k=1,2,3…n,R表示重新调整尺度 的极差 R/S: Rescaled adjusted range analysis 1111 自相似的数学描述 自相似的特性 ◼ Hurst效应 H表示Hurst参数，自相关程度的度量 重新调制尺度权差(R/S)—对于一个给定的观 察序列X1 , X2 , X3 …..Xn，样本均值为X(n)， 样 本 方 差 为 S 2 (n) ， 则 R(n)/S(n) ＝ 1/S(n)[max(0, W1 , W2 , …, Wn )－min(0, W1 , W2 , …, Wn )]，其中Wk ＝(X1＋X2＋X3…..＋Xk ) －kX(n)，k＝1,2,3…n，R表示重新调整尺度 的极差 R/S: Rescaled adjusted range analysis