2.掌握ARCH模型、GARCH模型的概念及构建方法； 3.掌握GARCH模型扩展形式的基本概念。 【主要内容】 1.随机波动率模型 (1)随机波动率的应用 (2)实践中金融数据的特征 (3)基本结构 (4)单变量随机波动率模型 2.ARCH模型 (1)ARCH模型的表示 (2)(t)的分布 (3)参数约束 (4)ARCH效应检验 (5)构建ARCH模型的方法 3.GARCH?模型 (1)GARCH模型的概，念 (2)构建GARCH模型的方法 4.GARCH模型的扩展 (1)求和的GARCH模型 (2)带GARCH的均值模型 (3)指数GARCH模型 (4)门限GARCH模型 教学总时数：9 参考资料：《Analysis of Financial Time Series》)第5章，《Time Series Analysis》第5-6章，《应用时间序列分析》 作业与练习： 1.随机波动率有哪些应用？ 2.如何构建ARCH模型和GARCH模型？ 3.GARCH有哪些扩展形式？ 第六章非平稳时间序列模型分析 【教学目的和要求】 1.掌握单位根的非平稳性及检验的方法： 2.掌握积分时间序列和季节时间序列的基本概念及应用： 3.掌握带有时间序列误差的回归模型的基本概念及应用。 【主要内容】 1.单位根非平稳性 (1)无漂移条件下的随机游走 (2)漂移条件下的随机游走 (3)求和过程 (4)求和系列的特性 2单位根检验 (1)Dickey-Fuller(DF)检验 (2)The Augmented Dickey-Fuller(ADF)检验 (3)其他单位根检验 3.求和时间序列和季节时间序列 (1)求和时间序列和季节时间序列的基本概念 (2)常见的运用 4.带有时间序列误差的回归模型 (1)带有时间序列误差的回归模型 (2)在实践中的运用 教学总时数：6 参考资料：《Analysis of Financial Time Series》)第6-7章，《The Econometric Modelling of Financial Time Series》第7 章 作业与练习： 1.请阐述随机游走的类型及不同类型之间的区别。 2.单位根检验有哪些常见方法？