对外经济贸易大学：金融工程系《金融时间序列分析 Financial Time Series Analysis》课程教学资源（教学大纲）.pdf_大学文库

金时间序列分析课程名称：CUR322金融时间序列分析Financial Time Series Analysis 课程性质：金融工程系专业选修课，其他学院选修或根据专业培养方案确定。学分课时：3学分，48课时主讲教师：黄晓薇教授所属院系：金融学院金融工程系，电话：64495048，E-mail:xwhuang@uibe.edu.cn 教学对像：金融学院金融工程系本科生，其他具有较强数理基础和金融学基础的本科生考核方式：5次平时作业期中论文期末考试，闭卷考试，笔试。其中平时成绩占10%，期中成绩占30%，期未考试占60% 学术诚信：本课程对于学生的学术诚信的要求遵从《对外经济贸易大学学生违纪处分条例》、《对外经济贸易大学学生学习违纪处分实施细则》、《对外经济贸易大学考场纪律》的规定。出勤要求：遵从《对外经济贸易大学本科生课堂学习规范》，要求学生关闭一切电子设备；不能无故缺席上课；上课专心听讲，积极参与课堂讨论；课后认真复习课堂上讲授内容，独立完成教师布置的任务；并预习新课。学生缺勤不得多于总课时的四分之一。教师可以根据考勤情况决定学生是否可以参加考试、是否扣分。一.课程简介本课程是主要是针对金融市场中的随时间变化的不确定数据，进行定量的统计分析进而把握金融经济现象的动态特征。本课程主要内容包括：一元线性模型、一元非线性模型、平稳时间序列（自回归模型、滑动平均模型、自回归滑动平均模型)、金融数据的拟合、非平稳时间序列建模、高维时间序列建模、证券以及汇率数据的技术分析、非线性和条件异方差模型的建模和预报以及连续时间模型。二。教学目标通过本课程的学习，使学生能掌握时间序列分析的常用方法，有助于他们对金融市场进行定量的统计分析和实证模拟，提高对金融市场的分析能力和决策水平。三、课程学习资料 1.Ruey,S.Tsay(2010),Analysis of Financial Time Series,John Wiley Sons,Inc. 2.Mills,T.C.,The Econometric Modelling of Financial Time Series,2nd ed..Cambridge University Press. (中译本，经济科学出版社) 3.Jonathan D.Cryer,Kung-Sik Chan(2008),Time Series Analysis with Applications in R(2ed) 4.James D.Hamilton(1994),Time Series Analysis,Princeton,New Jersey Chris Brooks,Introductory econometrics for finance 5.《时间序列分析》，安鸿志华东师范大学出版社，1992 6.《应用时间序列分析》，何书元编著，北京大学出版社四、先修课程（或准备知识）： 1.高等数学 2.概率论与数理统计 3.金融市场学 4.计量经济学五、学习效果及达成途径：通过本课程的学习，使学生能掌握时间序列分析的常用方法，有助于他们对金融市场进行定量的统计分析和实证模拟，提高对金融市场的分析能力和决策水平。课堂系统性讲述方法框架和基本理论，积极参与课堂讨论；课后配合大量作业、解决实证和课程论文阅读。六、教学进度计划表本课程教学周为16周，具体安排如下：周次内容提要阅读材料作业与考试第一章引言和数理统计基础教材1、5、6 PPT课后作业第二章金融时间序列及其特征；第一节时课后作业间序列的分类；第二节宏观时间序列的特 2 征与处理；第三节金融市场数据的特征与教材1的第1章和第2章资产收益率；第四节金融市场收益率的分布性质第三章平稳的时间序列模型；第一节时间 3 序列分析的基本概念；第二节自回归移动教材1的第1章和第2章 PPT课后作业平均模型第三章平稳的时间序列模型；第三节自相课堂讨论 4 关与模型识别；第四节估计与诊断方法教材1的第3章

周次内容提要阅读材料作业与考试 5 第三章平稳的时间序列模型；第五节预测教材1和4的第3章计算机实验：收益曲线 6 第三章案例分析与文献讨论教材1的第3章 PPT课后作业 7 第四章条件异方差模型：第一节波动率的特征：第二节模型的结构教材1和4的第4章期中测试 8 第四章条件异方差模型；第三教材1和4的第4章课堂讨论与案例分节ARCH模型析 9 第四章条件异方差模型：第目 PPT课后作业节ARCH模型教材5和6的第4章第四章条件异方差模型： 10 第四节GARCH模型；第五节随机波动率模型教材5和6的第4章第四章条件异方差模型；第六 11 节GARCH类模型和随机波动率模型的比较；第七节一个应用的实例、案例分析与教材5和6的第4章文献讨论 12 第五章非平稳的时间序列模型；教材1的第7章课堂讨论 13 第六章非线性的时间序列模型；教材1的第8章 PPT课后作业第八章连续时间模型及其应用：第一节一 14 些连续时间的随机过程：第二节伊藤引教材1的第9章理；第三节B-S定价公式 15 第八章连续时间模型及其应用：教材1的第9章 PPT课后作业 16 案例分析与文献讨论课程参考论文课后作业 17-18 期末考试（学校统一安排考试时间及地点）七、教学内容第一章金融时间序列分析概述【教学目的和要求】 1.了解时间序列分析的产生背景和研究对象； 2.了解时间序列分析在经济学和金融中的应用状况。【主要内容】 1.计量经济学的方法论 (1)对经济现象的量化分析的基本流程 (2)金融市场中量化分析问题的特殊性 2.时间序列分析的起源与发展 (1)时间序列分析的研究对象 (2)时间序列分析与回归分析的区别和联系 3.时间序列分析在金融中的应用 (1)一个宏观金融研究中的例子 (2)一个微观金融市场中的例子 4.随机过程与时间序列模型（(1)随机过程的离散实现 (2)离散时间序列模型 (3)连续型时间模型 (4)离散型和连续型模型的区别和联系【重点内容】要点是了解实证金融的发展脉络和金融时间序列分析的主要研究内容与特点，并了解时间序列分析在金融中的应用。教学总时数：3 参考s资料：《Analysis of Financial Time Series)》,《The Econometric Modelling of Financial Time Series)》, 《Time Series Analysis with Applications in R(2ed)》,《Time Series Analysis》),《Introductory econometrics for finance》,《时间序列分析》，《应用时间序列分析》作业与练习： 1.什么是时间序列？时间序列主要研究对象是什么？ 2.时间序列分析与回归分析的区别和联系是什么？ 3.时间序列分析在金融中有哪些应用？