平稳性定义 如果随机过程y,={“y1,n,y1,y2 }的均值和方 差、自协方差都不取决于t,则称Y,是协方差平稳的或弱平稳的 E(Y1)= 对所有的t r(,) 对所有的t E(Y1-4)(Y1s-)=y 对所有的t和s 注意,如果一个随机过程是弱平稳的,则Y与Y之间的协方差仅取决 于s,即仅与观测值之间的间隔长度s有关,而与时期t无关。一般所说的 “平稳性”含义就是上述的弱平稳定义。给定一个样本值为T的时间序列可 以看作是随机过程Y的一个实现,仍记内={y,y3 平稳性定义: 如果随机过程 的均值和方 差、自协方差都不取决于 t,则称 Y t 是协方差平稳的或弱平稳的: { , , , , , , , , } Yt = y−1 y0 y1 y2 yT yT +1 E(Yt ) = 2 Var(Yt ) = 对所有的 t 对所有的 t 对所有的 t 和 s 注意,如果一个随机过程是弱平稳的,则Y t与Y t- s之间的协方差仅取决 于s ,即仅与观测值之间的间隔长度s有关,而与时期t 无关。一般所说的 “平稳性”含义就是上述的弱平稳定义。给定一个样本值为T 的时间序列可 以看作是随机过程 Y t 的一个实现,仍记为Yt = { y1 , y2 , , yT } 。 E Yt Yt s s − − = − ( )( )