第一章前言 改革开放以后,1979年三月成立了中国数量经济研究会(1984年定名为中国数量经济学 会,并办有一份杂志,《数量经济技术经济研究》) 1980年中国数量经济学会首次举办经济计量学讲习班,邀请 Klein等七位美国教授讲课。 自此,计量经济学的教学与科研迅速展开,取得许多研究成果。国家信息中心为参加联合国 的”连接计划研制了我国的宏观计量经济模型。吉林大学数量经济研究中心研制了”国家财政 模型及经济景气分析系统”。 1998年教育部规定计量经济学是我国大学经济类专业本科学生的8门必修课之一。 思考1.1(什么是计量经济学) CC方法论及其批判在计量经济学形成的早期,美国的投资家 A Cowles由于股市的崩溃 使他受到损失,从而激起他对计量经济学的兴趣而发起成立以自己名字命名的基金委员会(以 下简记为CC),专门用于资助计量经济学的研究,在CC的资助下,形成了大量对计量经济学 具有奠基意义的成果,构建了计量经济学的概率论框架,因此经典计量经济学,在不严格的意 义下,又简称为CC方法论。 CC方法论的假设 (1)经济行为由联立方程所支配 (2)模型的方程对变量和扰动项来说是线性的; (3)变量是可观测且观测无误的 (4)变量的预测值是离散的; (5)外生变量和先决变量是设定的; (6)联立应变量的系数行列式非零,使得简约形式存在; (7)先决变量与扰动项线性独立; (8)误差项一般独立同分布; (9)通过对结构参数的约束使得结构方程可识别;(可识别的隐含假设) (10)方程是动态稳定的。 (假定外生变量在重复抽样中固定,且当样本趋于无限时,外生变量的矩有限以及方程的特征 要的绝对值小于1,即变量为I0)当上述条件满足时,CC方法论是完备而精确的方法论。 以CC方法论为主要内容的计量经济学常被称为经典计量经济学。针对CC方法论的批判 和取消或弱化CC方法论的假设而发展起来的计量经济学,即从1960后发展起来的,被称为 当代或高等计量经济学 19世纪50年代末期,由于石油危机引发了世界经济的衰退和随之而来的滞胀,以CC方 法论所构建的计量经济模型,几乎均未预测到这次经济的衰退。随后,基于经典计量经济方法 论所建立的模型也未能就治理滞胀开出有效的”药方”,由此导致了对CC方法论的批判,其中 lucas(1976)批判最具影响。 lucas批判所隐含的意思为:如果政策反应函数出现变化,这种变 化也将改变模型的参数,于是,联立模型的简约形式也将随之而变化,因此,使用联立模型所 作出的测预是不可信赖的。T.Sαrget(1976)以货币政策为例,重新解析了 lucas批判。他假定 货币政策体制从不变的货币增长政策改变为具有反馈的货币增长政策,因而,联立方程模型具 有2种简约形式,在常数的货币增长政策之下,简约参数并不随货币政策的改变而改变,而在 反馈的货币政策之下,简约参数随货币政策的改变而改变。于是,仅凭简约模型的估计并不能 解决哪一种货币政策好这一问题,因而,计量经济学对于评价政策似乎是无能为力的。 Lucas第一章 前言 改革开放以后，1979 年三月成立了中国数量经济研究会（1984 年定名为中国数量经济学 会，并办有一份杂志，《数量经济技术经济研究》）。 1980 年中国数量经济学会首次举办经济计量学讲习班，邀请 Klein等七位美国教授讲课。 自此，计量经济学的教学与科研迅速展开，取得许多研究成果。国家信息中心为参加联合国 的”连接计划”研制了我国的宏观计量经济模型。吉林大学数量经济研究中心研制了”国家财政 模型及经济景气分析系统”。 1998 年教育部规定计量经济学是我国大学经济类专业本科学生的 8 门必修课之一。 思考 1.1 (什么是计量经济学) CC方法论及其批判 在计量经济学形成的早期，美国的投资家 A.Cowles 由于股市的崩溃 使他受到损失，从而激起他对计量经济学的兴趣而发起成立以自己名字命名的基金委员会(以 下简记为 CC)，专门用于资助计量经济学的研究，在 CC 的资助下，形成了大量对计量经济学 具有奠基意义的成果，构建了计量经济学的概率论框架，因此经典计量经济学，在不严格的意 义下，又简称为 CC 方法论。 CC 方法论的假设: (1) 经济行为由联立方程所支配； (2) 模型的方程对变量和扰动项来说是线性的； (3) 变量是可观测且观测无误的 (4) 变量的预测值是离散的； (5) 外生变量和先决变量是设定的； (6) 联立应变量的系数行列式非零，使得简约形式存在； (7) 先决变量与扰动项线性独立； (8) 误差项一般独立同分布； (9) 通过对结构参数的约束使得结构方程可识别；（可识别的隐含假设） (10) 方程是动态稳定的。 （假定外生变量在重复抽样中固定，且当样本趋于无限时，外生变量的矩有限以及方程的特征 要的绝对值小于 1，即变量为 I0）当上述条件满足时，CC 方法论是完备而精确的方法论。 以 CC 方法论为主要内容的计量经济学常被称为经典计量经济学。针对 CC 方法论的批判 和取消或弱化 CC 方法论的假设而发展起来的计量经济学，即从 1960 后发展起来的，被称为 当代或高等计量经济学。 19 世纪 50 年代末期，由于石油危机引发了世界经济的衰退和随之而来的滞胀，以 CC 方 法论所构建的计量经济模型，几乎均未预测到这次经济的衰退。随后，基于经典计量经济方法 论所建立的模型也未能就治理滞胀开出有效的”药方”，由此导致了对 CC 方法论的批判，其中 Lucas(1976) 批判最具影响。Lucas 批判所隐含的意思为: 如果政策反应函数出现变化，这种变 化也将改变模型的参数，于是，联立模型的简约形式也将随之而变化，因此，使用联立模型所 作出的测预是不可信赖的。T.Sarget(1976) 以货币政策为例，重新解析了 Lucas 批判。他假定 货币政策体制从不变的货币增长政策改变为具有反馈的货币增长政策，因而，联立方程模型具 有 2 种简约形式，在常数的货币增长政策之下，简约参数并不随货币政策的改变而改变，而在 反馈的货币政策之下，简约参数随货币政策的改变而改变。于是，仅凭简约模型的估计并不能 解决哪一种货币政策好这一问题，因而，计量经济学对于评价政策似乎是无能为力的。 Lucas - 3 -