1.2 计量经济学的研究目的 是从计量经济学用于政策(而可能导致经济运行的改变)分析而提出的批判,其实质是提出了 参数是否随时间而变化的问题,隐含了经典计量经济模型产生不精确预测的重要原因是结构变 化问题。 Sims(1980)认为:为使结构方程可识别而施加了许多约束,这种约束是不可信的。因此 他建议使用向量自回归(VAR)模型进行预测。随后大量的研究表明,利用VAR作预测 其结果优于传统的联立系统所得到的结果。这种学术批判揭示了CC方法论直接或间接(隐 含)的假设为:①经济行为由联立方程所支配;②模型的方程对变量和扰动来说是线性的;③ 变量是可观测且观测无误差;④变量的观测值是离散的,即年度(月度)数据等;⑤外生变量 和先决变量是设定的;⑥联立应变量的系数行列式非零,使得简约形式存在;⑦先决变量与误 差(扰动)项线性独立;⑧误差项是独立同分布的正态变量,其均值为零,方差和协方差为常 数,协方差阵非奇异(这一假设实际上在CC方法论中已扩展为一般独立同分布扰动),⑨通 过对结构参数的约束使得结构方程可识别。⑩方程是动态稳定的。假设⑨⑩是间接的假设,其 中⑨是由可识别所隐含的假设,而⑩是最为关键的隐含假设,它通过假定外生变量在重复抽样 中固定,且当样本趋于无限时,外生变量的矩有限以及方程的特征根的绝对值小于1(即变量 为I(0)来实现方程的动态稳定性。我们以后可以看到,正是为取消这一条假设,直接导致了 特征根为1即变量为单位根过程的研究。 针对CC方法论的批判和取消或弱化CC方法论的假设而发展起来的计量经济学,即从19 世纪60年代之后发展起来的计量经济学,被称之为当代(高等)计量经济学。 方法论历程大致内容有 (1)CC成员 THaavelmo证明,标准的OLS运用于联立模型中的单个方程,将产生有偏估 (2) haavelmo,1943,首先提出了间接最小二乘估计。 (3) KOopmans,1949,定义并解决了识别问题。 (4) Koopmans, Rubin, Leipnik等发展了完全信息的极大似然估计。 (5) Lucas,1976,卢卡斯批判:使用计量经济模型预测未来经济政策的变化所产生的效用是 不可信的。卢卡期批判是从计量经济学用于政策分析而提出的,其实质是提出了参数是否 随时间而变化的问题,隐含了CLM产生不精确预测的重要原因是结构变化问题。 (6)Sims,1980,认为:为使结构方程可识别而施加了许多约束,这种约束是不可信的。因 此,他建议使用向量自回归而回避结构约束问题。从预测结果看,VAR优于结构联立方 程系统,且规模较小 1.2计量经济学的研究目的 1.定量描述与分析经济活动,验证经济理论。包括描述宏观、微观经济问题。 2.寻找经济规律、建立经济计量模型,为制定经济政策服务。通过计量模型得到参数(边 际系数,弹性系薮,技术系数,比率,速率等)的可靠估计值,从而为制定政策,实施宏观调 控提供依据 3.做经济预测。这是经济计量学利用模型所要解决的最重要内容,也是最困难的内容。经 济计量学的发展史就是谋求对经济变量做出更精确预测的发展史。这要求(1)变量选择要准 确,(2)模型形式要合理。 1.3计量经济模型及其应用 计量经济模型1.2 计量经济学的研究目的 是从计量经济学用于政策（而可能导致经济运行的改变）分析而提出的批判，其实质是提出了 参数是否随时间而变化的问题，隐含了经典计量经济模型产生不精确预测的重要原因是结构变 化问题。 Sims(1980)认为：为使结构方程可识别而施加了许多约束，这种约束是不可信的。因此， 他建议使用向量自回归（V AR）模型进行预测。随后大量的研究表明，利用 V AR 作预测， 其结果优于传统的联立系统所得到的结果。这种学术批判揭示了 CC 方法论直接或间接（隐 含）的假设为：①经济行为由联立方程所支配；②模型的方程对变量和扰动来说是线性的；③ 变量是可观测且观测无误差；④变量的观测值是离散的，即年度（月度）数据等；⑤外生变量 和先决变量是设定的；⑥联立应变量的系数行列式非零，使得简约形式存在；⑦先决变量与误 差（扰动）项线性独立；⑧误差项是独立同分布的正态变量，其均值为零，方差和协方差为常 数，协方差阵非奇异（这一假设实际上在 CC 方法论中已扩展为一般独立同分布扰动），⑨通 过对结构参数的约束使得结构方程可识别。⑩方程是动态稳定的。假设⑨⑩是间接的假设，其 中⑨是由可识别所隐含的假设，而⑩是最为关键的隐含假设，它通过假定外生变量在重复抽样 中固定，且当样本趋于无限时，外生变量的矩有限以及方程的特征根的绝对值小于 1（即变量 为 I(0)）来实现方程的动态稳定性。我们以后可以看到，正是为取消这一条假设，直接导致了 特征根为 1 即变量为单位根过程的研究。 针对 CC 方法论的批判和取消或弱化 CC 方法论的假设而发展起来的计量经济学，即从 19 世纪 60 年代之后发展起来的计量经济学，被称之为当代（高等）计量经济学。 方法论历程 大致内容有： (1) CC成员 T.Haavelmo 证明，标准的OLS运用于联立模型中的单个方程，将产生有偏估 计。 (2) Haavelmo，1943，首先提出了间接最小二乘估计。 (3) TKoopmans，1949，定义并解决了识别问题。 (4) Koopmans ，Rubin，Leipnik 等发展了完全信息的极大似然估计。 (5) Lucas，1976，卢卡斯批判：使用计量经济模型预测未来经济政策的变化所产生的效用是 不可信的。卢卡期批判是从计量经济学用于政策分析而提出的，其实质是提出了参数是否 随时间而变化的问题，隐含了 CLM 产生不精确预测的重要原因是结构变化问题。 (6) Sims，1980，认为：为使结构方程可识别而施加了许多约束，这种约束是不可信的。因 此，他建议使用向量自回归而回避结构约束问题。从预测结果看，V AR 优于结构联立方 程系统，且规模较小。 1.2 计量经济学的研究目的 1．定量描述与分析经济活动，验证经济理论。包括描述宏观、微观经济问题。 2．寻找经济规律、建立经济计量模型，为制定经济政策服务。通过计量模型得到参数（边 际系数，弹性系数，技术系数，比率，速率等）的可靠估计值，从而为制定政策，实施宏观调 控提供依据 3．做经济预测。这是经济计量学利用模型所要解决的最重要内容，也是最困难的内容。经 济计量学的发展史就是谋求对经济变量做出更精确预测的发展史。这要求（1）变量选择要准 确，（2）模型形式要合理。 1.3 计量经济模型及其应用 计量经济模型 - 4 -