概華论与款程统外 以二维随机变量(X1,X2)为例. 由于 1 f(xu)=2ng0:1-p rm“-. 0102 引入电库x-)r-） 及(X1,X2)的协方差矩阵C= ( , ) . 以二维随机变量 X1 X2 为例 . ( )( ) ( ) 2 ( ) 2(1 ) 1 exp 2π 1 1 ( , ) 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2             − + − − − − − − − = σ x μ σ σ x μ x μ ρ σ x μ ρ σ σ ρ f x x 由于 引入矩阵 , 2 1       = x x X . 2 1       = μ μ μ 及 (X1 , X2 )的协方差矩阵 , 21 22 11 12       = c c c c C