19.外汇远期汇率 20.欧式期权的平价关系 C+Xe=p+so 21. Black- Scholes期权定价模型 C=SN(d,)-Xe-rrN(d,) p=eN(-d2)-S(-d1) where hn(S/x)+(+%) √t AcF2 1 4 Princip les of financeFormula Sheet AcF214 Principles of Finance 3 19. 外汇远期汇率 FC HC r r F S + + = 1 1 20. 欧式期权的平价关系 0 c Xe p s r + = + −  21. Black-Scholes 期权定价模型 ( ) ( ) SN d1 Xe N d2 c −r = − ( ) ( ) p Xe N d2 SN d1 r = − − − −  where ( ) ( )     2 1 2 ln / + + = S X r d = −  d2 d1