得分 评卷人 四、计算题（每题15分，共30分） 1.某银行购买了一份“3对6”的远期利率协定(FRAs),金额为1000000美元，期限3个 月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协定利率为9%，远期利率协定期限确定为91 天。3个月后，远期利率协定开始时，市场利率为10%。 (1)令A=协定利率，S=清算日市场利率，N=合同数额，d=远期利率协定期限。支付数 额的计算公式是什么？ (2)请根据该公式计算该银行从合同卖方收取的现金数额为多少？（计算结果请保留两位 小数) (3)在远期利率协定结束时，该银行的净借款成本是多少？（计算结果请保留两位小数） 2.假设一个国家当年未清偿外债余额为9亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年 商品服务出口总额为8亿美元，当年外债还本付息总额1.5亿美元。 (1)试计算该国的负债率、债务率、偿债率。（计算结果请保留百分位下两位小数） (2)该国的负债率、债务率、偿债率是否超过了各自的国际警戒标准？ 得 分 评卷人 五、简答题（共30分） 1.资产负债的持续期缺口及其含义是什么？ 2.操作风险的含义及特点是什么？ 3.金融衍生工具信用风险管理包括哪几个阶段？其中，信用风险的主要控制方法是什么？ 得 分 评卷人 六、论述题（共15分） 试述保险公司保险业务风险的含义、风险类别及其各自的表现形式。 1640|得分|评卷人| I I I 四、计算题{每题 5分，共 0分} 1.某银行购买了一份 3对 "的远期利率协定 ，金额为 000 000 限3 月。从当日起算， 3个月后开始， 6个月后结束。协定利率为 %，远期利率协定期限确定为 天。 3个月后，远期利率协定开始时，市场利率为 %。 (1)令 协定利率 远期 率协定期 额的计算公式是什么? (2) 根据 金数额 多少 (计算结果请保留两位 小数) (3) 远期利率协定结束 (计算结果请保留两位小数) 2. 年禾 外债 为9 美元 生产 为120 商品服务出口总额为 8亿美元，当年外债还本付息总额1. 5亿美元。 (1)试计算该国的负债率、债务率、偿债率。(计算结果请保留百分位下两位小数〉 (2) 的 负 债务率 |得分|评卷人| I I I 五、简答题(共 0分} 1.资产负债的持续期缺口及其含义是什么? 2. 含义及 3. 金融 工具 |得分|评卷人| I I I 六、论述题{共 5分} 试述保险公司保险业务风险的含义、风险类别及其各自的表现形式。 1640