链，非齐次马尔可夫链的一步、二步转移概率，多步转移概率求法，转移概率矩阵与C-K 方程介绍。教学难点是极限定理、平稳分布及Kolm0 gOrov微分方程。 4.教学内容 第一节基本概念 1.Markov链的定义及一些例子 2.n步转移概*，C-K方程 第二节 状态的分类及性质 第三节 极限定理及平稳分布 1.极限定理 2.平稳分布与极限分布 第四节 Markov链的应用 1.分支过程 2.人口结构变化的arkov链模型 第五节 连续时间Markov链 L.连续时间Markov链模型 2.Kolmogorov微分方程 第六章鞅 1.教学基本要求 通过本章教学，使学生理解理解随机游动和鞅的背景与定义：掌握停时理论及其实际应 用：熟悉随机游动与鞅对金脸现象的刻画。 2.要求学生掌握的基本概念、理论、技能 通过本章教学，使学生掌握鞅的定义，掌握鞅的停时定理，掌握一致可积性和鞅的收敛 定理。 3.教学重点和难点 教学重点是停时理论及其实际应用。教学难点是停时理论及其实际应用。 4.教学内容 第一节基本概念 第二节鞅的停时定理及其应用 1.鞅的停时定理 2.停时定理得应用一关于期权值的界 第三节 一致可积性 第四节鞅收敛定理 第四节连续鞅链，非齐次马尔可夫链的一步、二步转移概率，多步转移概率求法，转移概率矩阵与 C-K 方程介绍。教学难点是极限定理、平稳分布及 Kolmogorov 微分方程。 4．教学内容 第一节 基本概念 1．Markov 链的定义及一些例子 2．n 步转移概率，C-K 方程 第二节 状态的分类及性质 第三节 极限定理及平稳分布 1．极限定理 2．平稳分布与极限分布 第四节 Markov 链的应用 1．分支过程 2．人口结构变化的 Markov 链模型 第五节 连续时间 Markov 链 1．连续时间 Markov 链模型 2．Kolmogorov 微分方程 第六章 鞅 1．教学基本要求 通过本章教学，使学生理解理解随机游动和鞅的背景与定义；掌握停时理论及其实际应 用；熟悉随机游动与鞅对金融现象的刻画。 2．要求学生掌握的基本概念、理论、技能 通过本章教学，使学生掌握鞅的定义，掌握鞅的停时定理，掌握一致可积性和鞅的收敛 定理。 3．教学重点和难点 教学重点是停时理论及其实际应用。教学难点是停时理论及其实际应用。 4．教学内容 第一节 基本概念 第二节 鞅的停时定理及其应用 1．鞅的停时定理 2．停时定理得应用—关于期权值的界 第三节 一致可积性 第四节 鞅收敛定理 第四节 连续鞅