滋 肉卧价贸多本学 金融经济学导论 参考资料 《金融经济学》毛二万，第十一章 《金融工程原理一一无套利均衡分析》宋逢明，第一章 《公司财务》STEPHEN A ROSS,第十五章 《金融学》兹维·博迪，R·C·莫顿第十六章 《金融市场学》张亦春，第十六章 第九章期权与期权定价 1、 初步领会动态无套利均衡分析， 教学目的及要 2、掌握期权的价格特征及平价关系， 求 3、了解二叉树模型和B-S模型 教学时数 共6学时 教学内容 第一节期权简介 1、期权的定义以及一些相关术语 2、期权市场的历史 第二节股票期权的价格特征 1、影响期权价格的因素 2、期权价格的上下限 3、期权的平价关系 第三节期权二叉树模型 1、单步二叉树 2、风险中性定价 3、 两步二叉树模型 第四节期权定价B-S模型 1、布朗运动 2、IT0定理 3、B-S模型的假设 4、B-S模型的推导 5、B-S模型与无套利定价 重点内容 期权的平价关系、二叉树模型，B-S模型，及风险中性定价 1、 解释为何无套利均衡分析的过程与市场参与者的风险偏好无关 思考题 2、 举例说明如何利用二叉树模型对期权进行定价 3、解释什么是自融资策略。 参考资料 《金融经济学》毛二万，第十章，第十二章 《投资学》威廉.F.夏普等著，赵锡军等译，第二十章 《金融工程原理一一无套利均衡分析》宋逢明，五章，第六章 《期货期权入门》John C.ul1著张陶伟译，人民大学出版社，2000年 第11页共11页金融经济学导论 第 11 页 共 11 页 参考资料 《金融经济学》毛二万，第十一章 《金融工程原理——无套利均衡分析》宋逢明，第一章 《公司财务》STEPHEN A ROSS,第十五章 《金融学》兹维·博迪， R·C·莫顿 第十六章 《金融市场学》张亦春，第十六章 第九章 期权与期权定价 教学目的及要 求 1、初步领会动态无套利均衡分析， 2、掌握期权的价格特征及平价关系， 3、了解二叉树模型和 B-S 模型 教学时数 共 6 学时 教学内容 第一节 期权简介 1、期权的定义以及一些相关术语 2、期权市场的历史 第二节 股票期权的价格特征 1、影响期权价格的因素 2、期权价格的上下限 3、期权的平价关系 第三节 期权二叉树模型 1、 单步二叉树 2、 风险中性定价 3、 两步二叉树模型 第四节 期权定价 B-S 模型 1、布朗运动 2、ITO 定理 3、B-S 模型的假设 4、B-S 模型的推导 5、B-S 模型与无套利定价 重点内容 期权的平价关系、二叉树模型，B-S 模型，及风险中性定价 思考题 1、 解释为何无套利均衡分析的过程与市场参与者的风险偏好无关 2、 举例说明如何利用二叉树模型对期权进行定价 3、 解释什么是自融资策略。 参考资料 《金融经济学》毛二万，第十章，第十二章 《投资学》威廉.F.夏普等著，赵锡军等译，第二十章 《金融工程原理——无套利均衡分析》宋逢明，五章，第六章 《期货期权入门》John C.Hull 著 张陶伟 译，人民大学出版社， 2000 年