§91向量自回归理论 向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型, VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内 生变量的滯后值的函数来构造模型,从而将单变量自回 归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回 归模型。VAR模型是处理多个相关经济指标的分析与 预测最容易操作的模型之一,并且在一定的条件下,多 元MA和ARMA模型也可转化成VAR模型,因此近年来 VAR模型受到越来越多的经济工作者的重视。2 向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型, VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内 生变量的滞后值的函数来构造模型,从而将单变量自回 归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回 归模型。VAR模型是处理多个相关经济指标的分析与 预测最容易操作的模型之一,并且在一定的条件下,多 元MA和ARMA模型也可转化成VAR模型,因此近年来 VAR模型受到越来越多的经济工作者的重视。 §9.1 向量自回归理论