《数理金融》课程教学大纲 课程基本信息(Course Information) 学时 课程代码 MATH4703 (Course Co Hours) *课程名称 (中文)数理金融 (Course Name) (英文)Mathematical Finance 课程类型 (Course Type) 专业方向选修 授课对橡 以数学系高年级本科生为主，开放少部分其它理工科各专业 for seniorundergraduate students of mathematics department,and a small Audience) umber of other science and engineering majors 授课语言 (Language of 全中文 Instruction) “开课院系 数学科学学院 (School) School of Mathematical Sciences 先修课程 微积分、高等代数/线性代数，概率统计、随机过程 (Calculus,Linear Algebra,Probability and Statistics 后续课程 tochasticCalculus) (post) 课程负责人 卫淑芝 课程网址 (Course Webpage) 20世纪50年代初马科维茨H.Markowitz)提出的投资组合理论是金融定量 分析的开始，可以看作数理金融的发端，在这之前的金融学通常以定性研究为 主，较少涉及定量分析。1990年诺贝尔经济奖授子马科维茨、夏普(W.Sharpe 和米勒M.Miller),奖励他们在金融经济学中的先驱工作。1997年诺贝尔经济 奖授不莫师R Merton)和斯科尔斯Scholes).以奖励他们和布莱点（下Black 在确定衍生证券价值方面的贡献，即著名的布莱克斯科尔斯期权定价公式。 这些工作使得现代金融理论变得越来越数学，并且受到了全世界广泛的关注 课程简介（中 文) 数理金融学正是以这样变革为契机发展出来的一门新兴的交叉学科，主要着眼 于数学理论、数学方法（数学建模、数值计算、仿真模拟等）为工具研究金融 的核心问题，例如它试图解释、研究金融市场的运作，有效的管理、调整，以 及研究加管理、避冬种经济、金活动的风险 本课程具有金融学、数学、计算机与工程学等学科交叉的跨学科特点 学内容兼具理论深度和极强的应用性，主要涵盖对现代金融市场产生巨大的最 响的数理金融的三方面的问题，其中包括：债券、利率和利率期限结构理论： 马科维茨投资组合优化理论和资本资产定价模型：远期、期货、互换、期权等 金融衍生工具，除了讲解衍生金融工具的交易机制、无套利定价理论等金融工《数理金融》课程教学大纲 课程基本信息（Course Information） 课程代码 （Course Code） MATH4703 *学时 （Credit Hours） 48 *学分 （Credits） 3 *课程名称 （Course Name） （中文）数理金融 （英文）Mathematical Finance 课程类型 (Course Type) 专业方向选修 授课对象 （Target Audience） 以数学系高年级本科生为主, 开放少部分其它理工科各专业 for seniorundergraduate students of mathematics department, and a small number of other science and engineering majors。 授课语言 (Language of Instruction) 全中文 *开课院系 （School） 数学科学学院 School of Mathematical Sciences 先修课程 （Prerequisite） 微积分、高等代数/线性代数，概率统计、随机过程 (Calculus, Linear Algebra, Probability and Statistics, StochasticCalculus ) 后续课程 (post） *课程负责人 （Instructor） 卫淑芝 课程网址 (Course Webpage) *课程简介（中 文） （Description） 20 世纪 50 年代初马科维茨(H.Markowitz)提出的投资组合理论是金融定量 分析的开始，可以看作数理金融的发端，在这之前的金融学通常以定性研究为 主，较少涉及定量分析。1990 年诺贝尔经济奖授予马科维茨、夏普(W.Sharpe) 和米勒(M.Miller)，奖励他们在金融经济学中的先驱工作。1997 年诺贝尔经济 奖授予莫顿(R.Merton)和斯科尔斯 (M.Scholes)，以奖励他们和布莱克（F.Black) 在确定衍生证券价值方面的贡献，即著名的布莱克-斯科尔斯期权定价公式。 这些工作使得现代金融理论变得越来越数学，并且受到了全世界广泛的关注。 数理金融学正是以这样变革为契机发展出来的一门新兴的交叉学科，主要着眼 于数学理论、数学方法（数学建模、数值计算、仿真模拟等）为工具研究金融 的核心问题，例如它试图解释、研究金融市场的运作，有效的管理、调整，以 及研究如何管理、规避各种经济、金融活动的风险等。 本课程具有金融学、数学、计算机与工程学等学科交叉的跨学科特点，教 学内容兼具理论深度和极强的应用性，主要涵盖对现代金融市场产生巨大的影 响的数理金融的三方面的问题，其中包括；债券、利率和利率期限结构理论；； 马科维茨投资组合优化理论和资本资产定价模型；远期、期货、互换、期权等 金融衍生工具，除了讲解衍生金融工具的交易机制、无套利定价理论等金融工