·此时 Var(Ya)=p∑φ=λipip:=λ： Cou(Y,Yk)=∑bk=入kppk=0,i≠k ·因此主成分方法将相关的变量X1,,Xp转换为不相关的变 量Y,,yp,且 Var=aa四=+…+-ar0价 Previous Next First Last Back Forward 6• 此时 V ar(Yi) = ϕ ′ iΣϕ = λiϕ ′ iϕi = λi Cov(Yi, Yk) = ϕ ′ iΣϕk = λkϕ ′ iϕk = 0, i ̸= k • 因此主成分方法将相关的变量 X1, . . . , Xp 转换为不相关的变 量 Y1, . . . , Yp. 且 ∑p i=1 V ar(Xi) = trace(Σ) = λ1 + · · · + λp = ∑p i=1 V ar(Yi) Previous Next First Last Back Forward 6