定义1设X是一个随机变量,则称E(X-EX) (当其存在时)为X的方差,记为D(X)或DX,即 DX= E(X-EX) 显然则DX0 而称√DX为X的标准差或均方差 不难知道对分布律为{}的离散型随机变量,有 DX=E(X-EX)=2(xk-EX) PK 而对密度为(x)的连续型随机变量X有 DX=E(X-EX)=(x-EX)'/()dx 欐率统计(ZYH) ▲概率统计（ZYH） 定义1 (当其存在时)为X D X DX 的方差, ( ) , 记为 或 即 不难知道,对分布律为{pk }的离散型随机变量, 有 2 2 DX E X EX x EX f x x ( ) ( ) ( )d + − = − = −  2 设X E X EX 是一个随机变量,则称 ( ) − 2 DX E X EX = − ( ) 而称 DX X 为 的标准差或均方差. 而对密度为f (x)的连续型随机变量X, 有 2 2 1 ( ) ( ) k k k DX E X EX x EX p + = = − = −  显然则DX≥0