第一节误差序列相关的性质和原因 ■两变量和多元线性回归模型都要求模型 的误差项不存在序列相关性,即 EI(1-E(e1)(61-E(E,)=E(6E)=0 对任意≠j都成立。 这条假设的含义是误差项是纯粹的微小 外来扰动因素,不同期之间相互独立, 不包含任何有规律性、趋势性的因素。3 第一节 误差序列相关的性质和原因 ◼ 两变量和多元线性回归模型都要求模型 的误差项不存在序列相关性，即： 对任意 都成立。 ◼ 这条假设的含义是误差项是纯粹的微小 外来扰动因素，不同期之间相互独立， 不包含任何有规律性、趋势性的因素。 [( − ( ))( − ( ))] = ( ) = 0 i i j j i j E ε E ε ε E ε E ε ε i  j