显著性检验 总体随机误差σ2:反映理论模型误差的大小,数学上可以证明,σ的无偏估计S 可由下式给出:S3∑4=02号x=0 n-2 可以证明,在标准假定满足的条件下:E(B1)=BVa(B)=G √∑(X-x)2 H:B=0H:B≠O 回归系数检验 大样本:z (B=0) 小样本:t (B=0) 回归模型整体检验 H0B=0H:B≠0 /、S(-y)2/ (n-2) ∑(y-y)/n-21• 显著性检验 回归系数检验 回归模型整体检验        = − = = − = =  ( 0) ˆ ( 0) 0: 0 H1: 0         b b b t b Z H 小样本： 大样本： 2 2 2 2 0: 1: 1 ( 2) ( ˆ) / 2 ( ˆ ) /1 0 H 0 r r n y y n y y F H − − = − − − = =      , ( ) : ( ) Var( ) ˆ ( 0 ) 2 : 2 2 2 2 2 2     − = = = = = − = X X S E e e x o n e S S X Y i i i b t t t t       可以证明，在标准假定满足的条件下 可由下式给出 总体随机误差 ：反映理论模型误差的大小，数学上可以证明， 的无偏估计