第二部分金融风险的计量与评估 【教学目的和要求】 通过本章的教学，使学生对不同风险类型的计量方法有一个比较全面的了解，熟悉计量模型使用的条件，并能够利用 基本的风险计量模型来测算金融风险的大小。 1. 信用风险计量 通过本章的教学，使学生掌握信用风险的损失分布特征，对常用的信用风险计量方法有一个 比较全面的了解，并能够运用相应的方法进行简单的信用风险计量。 教学时数：9 2 市场风险计量 通过本章的教学，使学生掌握市场风险的损失分布特征，了解常用的市场风险计量方法，并 能够运用相应的方法进行简单的市场风险计量 教学时数：9 3. 操作风险计量 通过本章的教学，使学生掌握操作风险的损失分布特征，了解常用的操作风险计量方法，并 能够运用相应的方法进行简单的操作风险计量。 教学时数：3 4. VaR与风险评估 通过本章的教学，使学生掌握在险值的概念(Value at Risk,VaR),并能够根据风险的损 失分布计算相应的VaR值。 教学时数：3 【主要内容】 1. 信用风险计量方法 (1)CART结构分析法、概率模型、Z评分模型 (2)CreditMetrics模型、KMV模型 (3)CreditRisk模型 2. 市场风险计量方法 (1)Delta正态分布法 (2)历史模拟法 (3)Monte Carlo法 3. 操作计量方法 (1) 初级计量方法 (2) 高级计量方法 4. 风险评估 (1) 风险价值(Value at Risk,VaR)的概念 (2)VaR与风险评估 【教学总时数】24 【参考资料】讲义：p76-p150:教材：第三、四和八章：参考书：第一、三和二十五章 【作业与练习】 1.阅读 阅读教材第三、四和八章以及参考书第一、三和二十五章 2.识记 (1)三种市场风险计量方法各自的优缺点是什么？ 3.领会 (1) 跟传统的风险评估指标相比，VaR有何优点？ (2) 流动性风险可以计量吗？为什么？ 4.简单应用与综合应用 (1)KV模型的使用条件是什么？ (2) 假定一组合有N中资产，某管理人员想建立针对这种资产的风险管理模型，请问你将如何搭建风险管理系统？ (3) 三大市场风险计量方法中，哪种方法只适合线性估值模型？为什么？ 第三部分金融风险的管理方法 【教学目的和要求】 通过本章的教学，使学生全面熟悉常用的风险管理手段、管理方法以及管理工具，并能够运用相应的手段、方法和工 具来管理金融风险。 1. 信用风险管理方法 通过本章的教学，使学生对常用的信用风险管理方法有一个比较全面的了解，能够运用相应 的信用风险管理手段和工具来有效的管理信用风险。 教学时数：3 2. 市场风险管理方法 通过本章的教学，使学生对常用的市场风险管理方法有一个比较全面的了解，能够运用相应 的信用风险管理手段和工具来有效的管理市场风险。 教学时数：2 其他风险管理方法