自相似的数学描述 ◆数学定义 ■假设前提—平稳随机过程,即统计特性(均 值、方差、相关等)不随时间推移而变化。 阶平稳(均值为常数),二阶平稳(均值 和方差为常数,任意两时间点之间的协方差 只取决于时间间隔,又称之为广义平稳) n自相关函数定义为: r(k)=EIC,p)+k-pIEI(X u)2I5 自相似的数学描述 数学定义 ◼ 假设前提—平稳随机过程，即统计特性（均 值、方差、相关等）不随时间推移而变化。 一阶平稳（均值为常数），二阶平稳（均值 和方差为常数，任意两时间点之间的协方差 只取决于时间间隔，又称之为广义平稳） ◼ 自相关函数定义为： r(k)＝E[(Xt－μ)(Xt+k－μ)]/E[(Xt－μ) 2 ]