点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 14 CAPM理论与应用
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CAPM与均值-方差模型的重要区 别在于将风险区分为系统风险和非系 统风险,并且证明的非系统风险的可 分散性,进而说明资产收益率取决于 系统风险。 zhangcs@ruc.edu.cnzhangcs@ruc.edu.cn CAPM与均值-方差模型的重要区 别在于将风险区分为系统风险和非系 统风险,并且证明的非系统风险的可 分散性,进而说明资产收益率取决于 系统风险
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