程的主要知识和解决问题的方法。 2、推荐参考书 本课程在教学过程中,推荐国外大学教材,和国内最新参考书。 对课程中的重要概念和典型问题的解决方法进行补充和深入讨论,巩 固和加深课堂内学到的知识,和扩大视野。 3、最新论文研讨 为达到学习的效果,博士生除读懂教科书中所讲内容外,还需进 行最新论文研讨,目的是加深对概念的理解,尽快进入研究前沿,提 高解决问题的能力 (三)教学安排 课程教学总学时数为36学时,2学分 教学内容 讲授学时 高等数理金融预备知识 6学时 二、证卷组合选择 学时 三、资本资产定价CAPM 10学 四、期权定价理论 8学时 五、最新文献讲解 2学时 、课程内容与学时分配 第1章高等数理金融预备知识(6学时) 1.1确定状态资产市场的一般套利定价定理 1.2单周期随机资产市场的一般套利定价定理 1.3单周期随机经济系统均衡定价程的主要知识和解决问题的方法。 2、推荐参考书 本课程在教学过程中，推荐国外大学教材，和国内最新参考书。 对课程中的重要概念和典型问题的解决方法进行补充和深入讨论，巩 固和加深课堂内学到的知识，和扩大视野。 3、最新论文研讨 为达到学习的效果，博士生除读懂教科书中所讲内容外，还需进 行最新论文研讨，目的是加深对概念的理解，尽快进入研究前沿，提 高解决问题的能力。 （三）教学安排 课程教学总学时数为 36 学时，2 学分 教 学 内 容 讲授学时 一、高等数理金融预备知识 6 学时 二、 证卷组合选择 8 学时 三、 资本资产定价 CAPM 10 学时 四、 期权定价理论 8 学时 五、最新文献讲解 2 学时 二、课程内容与学时分配 第 1 章 高等数理金融预备知识（6 学时） 1.1 确定状态资产市场的一般套利定价定理 1.2 单周期随机资产市场的一般套利定价定理 1.3 单周期随机经济系统均衡定价