14等价概率分布与风险中性定价 第2章证卷组合选择(8学时) 2.1证卷组合前沿 22q零协方差证卷组合前沿 23存在无风险资产的证卷组合前沿 24一般证卷组合选择模型 第3章资本资产定价CAPM(10学时) 3.1CAPM公式 3.2CAPM的应用 33市场证卷组合的替代物 34二基金分隔 35CAPM的扩展 第4章期权定价理论(8学时) 4.1期权基本性质 42二项式期权定价公式 43欧式期权定价back- scholes公式 第5章最新文献讲解(2学时) 教材与参考书 1.叶中行,数理金融,科学出版社,2000 2.王一鸣,数理金融经济学,北京大学出版社,2000 3. Jiseph Stampfli,金融数学,机械工业出版社,20041.4 等价概率分布与风险中性定价 第 2 章 证卷组合选择（8 学时） 2.1 证卷组合前沿 2.2 q-零协方差证卷组合前沿 2.3 存在无风险资产的证卷组合前沿 2.4一般证卷组合选择模型 第 3 章 资本资产定价 CAPM（10 学时） 3.1 CAPM 公式 3.2 CAPM 的应用 3.3 市场证卷组合的替代物 3.4 二基金分隔 3.5 CAPM 的扩展 第 4 章 期权定价理论（8 学时） 4.1 期权基本性质 4.2 二项式期权定价公式 4.3 欧式期权定价 black-- scholes 公式 第 5 章 最新文献讲解（2 学时） 三、教材与参考书 1． 叶中行，数理金融，科学出版社，2000. 2． 王一鸣，数理金融经济学，北京大学出版社，2000 3． Jiseph Stampfli, 金融数学，机械工业出版社，2004