6、ⅥAR模型的稳定性特征 ·稳定性是指当把—个脉动冲击施加在∨AR模型中 某一个方程的新息( Innovation)过程上时,随 着时间的推移,这个冲击会逐渐地消失。如果是 不消失,则系统是不稳定的。 Y,=c+∏121+l1 采用迭代方式计算,对于t期,则有 =(+∏1+Ⅱ2+…)e+∏+∑l y表示成了漂移向量c,初始值向量x和新息向量u的函数, 则系统是否稳定可以通过观察漂移向量c,初始值向量Y 和新息向量u经受冲击后的再现 云南大学发民研究院 20云南大学发民研究院 20 6、VAR模型的稳定性特征 • 稳定性是指当把一个脉动冲击施加在VAR模型中 某一个方程的新息（innovation）过程上时，随 着时间的推移，这个冲击会逐渐地消失。如果是 不消失，则系统是不稳定的。 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 ( ... ) , , , t t t t t t i t t i i t t t Y c Y u Y I c Y u Y c Y u c Y u − − − − = = +  + = +  +  + +  +  +   采用迭代方式计算, 对于t期,则有 表示成了漂移向量 初始值向量 和新息向量 的函数 则系统是否稳定可以通过观察漂移向量 初始值向量 和新息向量 经受冲击后的再现