六、异方差的修正 用OLS法估计新模型，记参数估计量为B.,则 B.=(X:X.)-X:Y. =(XD-D-X)-XD-D-Y =(XW-1X)-1XW-1Y 这就是原模型Y=X+4 的加权最小二乘估计量，是无偏、有效的估计 量。 这里权矩阵为D1,它来自于原模型残差项4 的方差-协方差矩阵σW。 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建ww,fineprint.cn* * 1 * * * ( ) β ˆ = X¢X X¢Y - X W X X W Y X D D X X D D Y 1 1 1 1 1 1 1 1 ( ) ( ) - - - - - - - - = ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ = ¢ 这就是原模型 Y=Xb+m 的加权最小二乘估计量，是无偏、有效的估计 量。 这里权矩阵为D-1 ，它来自于原模型残差项m 的方差-协方差矩阵s2W 。 六、异方差的修正 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn