六、异方差的修正 如何得到62w? 从前面的推导过程看，它来自于原模型残差项μ 的方差-协方差矩阵。因此 仍对原模型进行OLS估计，得到随机误差项的 近似估计量ě，以此构成权矩阵的估计量，即 g2 这时可直接以D-1=diag{1/1e1/小e2b△，1川en} 作为权矩阵。 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建mm,fineprint.cn 如何得到s2W ？ 从前面的推导过程看，它来自于原模型残差项m 的方差-协方差矩阵。因此 仍对原模型进行OLS估计，得到随机误差项的 近似估计量ěi，以此构成权矩阵的估计量，即 ú ú ú û ù ê ê ê ë é = 2 2 1 2 ~ ~ ˆ n e e s W O 这时可直接以 |} ~ |, ,1/ | ~ |,1/ | ~ {1/ | 1 2 1 n = diag e e L e - D 作为权矩阵。 六、异方差的修正 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn