§62多重共线性对回归模型的影响 当给不同的r12值时,由表61可看出方差增大的速度。 为了方便,我们假设G2/L1=1,相关系数从0.5变为0.9时, 回归系数的方差增加了295%相关系数从0.5变为0.95时,回归 系数的方差增加了670% 表6.1 r 0.00.20.500.700.800.900.950.991.00 var(B,) 1.01.041.331.962.785.2610.2650.25∞§6.2 多重共线性对回归模型的影响 当给不同的r12值时,由表6.1可看出方差增大的速度。 为了方便，我们假设σ 2 /L11=1,相关系数从0.5变为0.9时, 回归系数的方差增加了295%,相关系数从0.5变为0.95时,回归 系数的方差增加了670%。 表6.1 r12 0.0 0.2 0.50 0.70 0.80 0.90 0.95 0.99 1.00 ) ˆ var(1 1.0 1.04 1.33 1.96 2.78 5.26 10.26 50.25 ∞