120LS的代数推导 使用向量微分规则,可得最小化的一阶条件: aSSR) aB--2Xy+2XXB=0 最小二乘估计量满足:(XX)kb= XXxy X(y-X6)=0 因此,Xe=0,其中残差向量e≡y-Yb 残差向量e与解释变量X正交,是OLS的一大特征。 1010 1.2 OLS的代数推导 使用向量微分规则,可得最小化的一阶条件: 最小二乘估计量满足: 因此, ,其中残差向量 残差向量 与解释变量 正交,是OLS的一大特征。 (SSR) 2 2 0 = − + = X y X X 1 1 ( )K K K K n n X X b X y = ( ) = − = e X y Xb 0 X e = 0 e y Xb − e X