性质9 X}映□xB下映 证明对m>n有 E(Xm‖Yo,…,n) E(Xm|o,…,n)=Xn 例3 设n,n=02…}是在直线上整数点上的贝 努利随机游动,即它是一个以Ⅰ={0,±1,±2,…} 为状态空间的时齐的马尔可夫链,它的转移矩阵 P=(pn)满足 首页性质9 {Xn } 鞅 下鞅 证明 {| |} Xn 对m  n 有 (| || , , ) E X m Y0  Yn | ( | , , )|  E X m Y0  Yn | | = Xn 例3 设{ ， }是在直线上整数点上的贝 努利随机游动，即它是一个以 为状态空间的时齐的马尔可夫链，它的转移矩阵 满足 Xn n = 0,1,2,  I ={0,1,2, } ( ) P = pij 首页