第六章马尔科夫链Markov Chain 【基本内容】 1.基本概念 (1)马尔科夫链定义及其建模含义 (2)状态转移图和状态转移矩阵 2.状态的分类及性质 3.极限定理及平稳分布 4.马尔可夫链的应用 5.连续时间马尔可夫链* 6.转移概率和柯尔莫哥洛夫微分方程* 要求学生： 1.理解马尔可夫过程的背景与定义，马尔可夫过程的基本性质。 2.熟悉常见的马尔可夫过程。 3.齐次马尔可夫链的一步、二步转移概率，转移概率矩阵与C-K方程。 4.掌握平稳分布的证明和计算 5.了解马尔可夫链在金融学中的应用。 教学总时数：9 【课程思政】：利用马尔可夫链的转移性质让学生理解不同经济政策在不同环境的转变，以 最后实现平稳的变化。 参考资料：教材《应用随机过程（第五版）》（张波、商豪、邓军）第六章。第六章 马尔科夫链 Markov Chain 【基本内容】 1. 基本概念 (1) 马尔科夫链定义及其建模含义 (2) 状态转移图和状态转移矩阵 2. 状态的分类及性质 3. 极限定理及平稳分布 4. 马尔可夫链的应用 5. 连续时间马尔可夫链* 6. 转移概率和柯尔莫哥洛夫微分方程* 要求学生： 1. 理解马尔可夫过程的背景与定义，马尔可夫过程的基本性质。 2. 熟悉常见的马尔可夫过程。 3. 齐次马尔可夫链的一步、二步转移概率，转移概率矩阵与 C-K 方程。 4. 掌握平稳分布的证明和计算 5. 了解马尔可夫链在金融学中的应用。 教学总时数：9 【课程思政】：利用马尔可夫链的转移性质让学生理解不同经济政策在不同环境的转变，以 最后实现平稳的变化。 参考资料：教材《应用随机过程（第五版）》（张波、商豪、邓军）第六章