第七章随机积分及其应用 【基础知识】 1.基本概念 (1)离散时间版本的随机积 (2)随机积分定义及其建模含义 (3)关于布朗运动的积分 2.1 伊藤积分的性质、二次变差和TO公式 3.随机积分在金融学中的应用 要求学生： 1.掌握伊藤积分过程。 2.掌握伊藤积分公式。 3.了解TO公式在求解一些简单随机微分方程的应用 教学时数：9 参考资料：教材《应用随机过程（第五版）》（张波、商豪、邓军）第七章。 四教学进度计划表 本课程教学周为16周，具体安排如下： 周 课 内容提要 次 时 教学方式 (包括讲授章、节、目，讨论题目，实验等 备注 内容) 1 3 课堂讲授 第一章随机过程的概率论基础 2 3 课堂讲授 第一章随机过程的概率论基础 3 3 课堂讲授 第二章随机过程的定义和分类第七章 随机积分及其应用 【基础知识】 1. 基本概念 (1) 离散时间版本的随机积分 (2) 随机积分定义及其建模含义 (3) 关于布朗运动的积分 2. 伊藤积分的性质、二次变差和 ITO 公式 3. 随机积分在金融学中的应用 要求学生： 1. 掌握伊藤积分过程。 2. 掌握伊藤积分公式。 3. 了解 ITO 公式在求解一些简单随机微分方程的应用 教学时数：9 参考资料：教材《应用随机过程（第五版）》（张波、商豪、邓军）第七章。 四 教学进度计划表 本课程教学周为 16 周，具体安排如下： 周 次 课 时 教学方式 内容提要 （包括讲授章、节、目，讨论题目，实验等 内容） 备注 1 3 课堂讲授 第一章 随机过程的概率论基础 2 3 课堂讲授 第一章 随机过程的概率论基础 3 3 课堂讲授 第二章 随机过程的定义和分类