4-87 ●协方差和相关系数的定义 定义称E(X-E(X)Y-E) 为X,Y的协方差.记为 COV(, r)=E(LX-E(YILY-E(I) 称(D(X)cov(x,Y) COV(X,Y D(n) 为(X,Y)的协方差矩阵 可以证明协方差矩阵为半正定矩阵Ch4-87 称 E X E X Y E Y ([ ( )][ ( )] − − ) 为 X ,Y 的协方差. 记为 cov( , ) [ ( )][ ( )] X Y E X E X Y E Y = − − ( ) 称       cov( , ) ( ) ( ) cov( , ) X Y D Y D X X Y 为（X , Y ）的协方差矩阵 可以证明 协方差矩阵 为 半正定矩阵 协方差和相关系数的定义 定义