随机积分及其在金融学中的应用 【教学目的和要求】 掌握伊藤积分过程。 教学时数：1 掌握伊藤积分公式。 理解布莱克-斯克尔斯模型，了解随机微分方程在期权定价中的应用。 【基础知识】 基本概念 随机积分定义及其建模含义 关于布朗运动的积分 伊藤积分公式 随机积分在金融学中的应用 教学总时数：0-6 参考资料：教材《随机过程金融资产定价之应用》（伍海华等）第8-9章，参考书《应用随机过程（第三版）》（张波等）第 8-9章。 作业与练习： 什么是鞅过程？ 2.鞅过程和随机游走之间有何关系？ 3.如何把一个不是鞅过程的过程转化成一个鞅过程？