一、普通最小二乘估计 正规方程组的矩阵形式 ∑XB。 (1 1 ∑XX B X12 Xin Λ A ∑X∑X6X ∑x人E X Xk2 1 X八n 即 (XXB=XY 由于XX满秩，故有 B=(XXXY PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建wm,fineprint.cL 正规方程组的矩阵形式 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ø ö ç ç ç ç ç è æ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ø ö ç ç ç ç ç è æ = ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ø ö ç ç ç ç ç è æ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ø ö ç ç ç ç ç è æ å å å å å å å å k k kn n n ki ki i ki k i i i ki i ki Y Y Y X X X X X X X X X X X X X X n X X L L L L L L L L L L L L L L L L 2 1 1 2 1 11 12 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 ˆ ˆ ˆ b b b 即 (X¢X)βˆ = X¢Y 由于X’X满秩，故有 β= X¢X X¢Y -1 ( ) ˆ 一、普通最小二乘估计 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn