§2.2 有限维分布与Kolmogorov.定理 花 定义2.2.1对任意有限个t1,·,tn∈T,定义随机过 程的n维分布，，tn(c1,·,xn): ,,tn(c1,…,cn）=P(X(t1)≤c1,·,X(tn)≤xn. 随机过程的所有的一维分布，二维分布，··，维分布等等 6/28 的全体 {F,tn(c1,…,xn),t,…,tn∈T,n≥1} 称为随机过程{X(t),t∈T}的有限分布族 注：知道了随机过程的有限维分布就知道了{X(t),t∈ T}中任意个随机变量的联合分布.也就掌握了这些随机变 GoBack 量之间的相互依赖关系， FullScreen Close Quit6/28 kJ Ik J I GoBack FullScreen Close Quit §2.2 kÅë©ŸÜKolmogorov½n ½¬ 2.2.1 È?økÅát1, · · · , tn ∈ Tß½¬ëÅL ßnë©Ÿ Ft1,··· ,tn (x1, · · · , xn)µ Ft1,··· ,tn (x1, · · · , xn) = P(X(t1) ≤ x1, · · · , X(tn) ≤ xn). ëÅLߧkòë©Ÿßë©Ÿß· · · , në©Ÿ N {Ft1,··· ,tn (x1, · · · , xn), t1, · · · , tn ∈ T, n ≥ 1} °èëÅLß{X(t), t ∈ T}kÅ©Ÿx. 5µ ëÅLßkÅë©Ÿ“ {X(t), t ∈ T}•?ønáëÅC˛È‹©Ÿ. è“›º ˘ ëÅC ˛ÉmÉpù6'X