1、问题的提出 ·经典回归模型(classical regression model)是建立在 平稳数据变量基础上的，对于非平稳变量，不能使用经典 回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。 ·由于许多经济变量是非平稳的，这就给经典的回归分析方 法带来了很大限制。 ·但是，如果变量之间有着长期的稳定关系，即它们之间是 协整的(cointegration),则是可以使用经典回归模型方 法建立回归模型的。 ·例如，中国居民人均消费水平与人均GDP变量的例子，从 经济理论上说，人均GDP决定着居民人均消费水平，它们 之间有着长期的稳定关系，即它们之间是协整的。1、问题的提出 • 经典回归模型（classical regression model）是建立在 平稳数据变量基础上的，对于非平稳变量，不能使用经典 回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。 • 由于许多经济变量是非平稳的，这就给经典的回归分析方 法带来了很大限制。 • 但是，如果变量之间有着长期的稳定关系，即它们之间是 协整的（cointegration)，则是可以使用经典回归模型方 法建立回归模型的。 • 例如，中国居民人均消费水平与人均GDP变量的例子, 从 经济理论上说，人均GDP决定着居民人均消费水平，它们 之间有着长期的稳定关系，即它们之间是协整的