轴关的 素例分析 阶线性自相关与一阶自回归(续 若把ut,ut-1看作两个变量,则它们的相关系数是 对于大样本显然有 ∑v≈∑2- 把以上关系式代入(3)式得 2a4-1=a1 教师:席尧生Outline g'b½ g'5 J g'u g')û{ g'XêO Y~©Û 5g'g£8£Y¤ I erut, ut−1wüCþ§K§'Xê´ ρˆ = PT t=2 utut−1 qPT t=2 u 2 t qPT t=2 u 2 t−1 (3) I éuw,k XT t=2 u 2 t ≈ XT t=2 u 2 t−1 (4) r±þ'Xª\£3¤ª ρˆ ≈ PT t=2 utut−1 PT t=2 u 2 t−1 = ˆα1 I g£8/ªg£8XêuTCþ'Xê§ut g£8/ª£.1¤L« ut = ρut−1 + vt (5) µR) Chapter 6 Serial Correlation