轴关的 素例分析 阶线性自相关与一阶自回归(续 若把ut,ut-1看作两个变量,则它们的相关系数是 教师:席尧生Outline šgƒ'b½ gƒ'5 †￾￾￾J gƒ'u gƒ')û{ gƒ'XêO Y~©Û ‚5gƒ'†g£8£Y¤ I erut, ut−1wŠü‡Cþ§K§‚ƒ'Xê´ ρˆ = PT t=2 utut−1 qPT t=2 u 2 t qPT t=2 u 2 t−1 (3) I éuŒw,k XT t=2 u 2 t ≈ XT t=2 u 2 t−1 (4) r±þ'Xª\£3¤ª ρˆ ≈ PT t=2 utut−1 PT t=2 u 2 t−1 = ˆα1 I g£8/ªg£8XêuT‡Cþƒ'Xê§ut g£8/ª£„.1¤ŒL« ut = ρut−1 + vt (5) µR) Chapter 6 Serial Correlation