2、加权最小二乘法(WLS) (1)加权最小二乘法的思路 。思路 >根据误差最小建立起来的OLS法，同方差下，将 各个样本点提供的残差一视同仁是符合情理的。 各个e提供信息的重要程度是一致的。 >但在异方差下，离散程度大的e对应的回归直线 的位置很不精确，拟合直线时理应不太重视它们 提供的信息。即X对应的e偏离大的所提供的信 息贡献应打折扣，而偏离小的所提供的信息贡献 则应于重视。因此采用权数对残差提供的信息的 重要程度作一番校正，以提高估计精度。这就是 WLS(加权最小二乘法)的思路。思路 ➢ 根据误差最小建立起来的OLS法，同方差下，将 各个样本点提供的残差一视同仁是符合情理的。 各个ei提供信息的重要程度是一致的。 ➢ 但在异方差下，离散程度大的ei对应的回归直线 的位置很不精确，拟合直线时理应不太重视它们 提供的信息。即Xi对应的ei偏离大的所提供的信 息贡献应打折扣，而偏离小的所提供的信息贡献 则应于重视。因此采用权数对残差提供的信息的 重要程度作一番校正，以提高估计精度。这就是 WLS（加权最小二乘法）的思路。 （1）加权最小二乘法的思路 2、加权最小二乘法（ WLS ）