点击下载:上海交通大学管理学院:《金融市场技术分析》课程PPT教学课件(金融衍生产品概论)第十一章 期权头寸管理
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Vega Vega=期权价格对于标的波动率的一阶偏导数 随着波动率的衰减,期权价值的衰减 0= S√T-tn(a1) Un=S√7-tmn(a1)9 Vega • Vega=期权价格对于标的波动率的一阶偏导数 • 随着波动率的衰减,期权价值的衰减 ( ) ( ) 1 1 S T tn d S T tn d c p c t = − = − − = =
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