目录 第一章绪论 1.1选题的意义 1.2文章涉及主要概念 1.3文章的结构分析 第二章中国备兑权证市场的发展 2.1权证在中国市场的发展历史 2.2中国发展备兑权证的市场基础与前景 第三章备兑权证发行人的风险解析 3.1备兑权证发行人面临的风险 3.2备兑权证发行人带给市场的风险 第四章备兑权证发行人风险管理 4.1市场风险的管理 4.2操作风险的管理 4.3风险的一体化管理ERM 第五章模拟发行人市场风险管理的实证检验 5.1与标的资产进行Delta对冲 5.2用期货进行套期保值 5.3与其他选择权品种的组合策略 第六章对备兑权证发行人的市场监管 6.1对备兑权证发行人的监管目的 6.2成熟市场对备兑权证发行人实施监管的经验 6.3关于大陆市场对备兑权证发行人实施市场监管的建议 第七章全视角的VaR风险管理和监管 7.1VaR方法介绍 7.2备兑权证的VaR计算方法 7.3VaR方法在金融机构和监管部门的应用 7.4VaR方法在我国市场的应用建议 7.5VaR方法案例模拟 第八章结论 -i.- i - 目 录 第一章 绪论 1.1 选题的意义 1.2 文章涉及主要概念 1.3 文章的结构分析 第二章 中国备兑权证市场的发展 2.1 权证在中国市场的发展历史 2.2 中国发展备兑权证的市场基础与前景 第三章 备兑权证发行人的风险解析 3.1 备兑权证发行人面临的风险 3.2 备兑权证发行人带给市场的风险 第四章 备兑权证发行人风险管理 4.1 市场风险的管理 4.2 操作风险的管理 4.3 风险的一体化管理 ERM 第五章 模拟发行人市场风险管理的实证检验 5.1 与标的资产进行 Delta 对冲 5.2 用期货进行套期保值 5.3 与其他选择权品种的组合策略 第六章 对备兑权证发行人的市场监管 6.1 对备兑权证发行人的监管目的 6.2 成熟市场对备兑权证发行人实施监管的经验 6.3 关于大陆市场对备兑权证发行人实施市场监管的建议 第七章 全视角的 VaR 风险管理和监管 7.1 VaR 方法介绍 7.2 备兑权证的 VaR 计算方法 7.3 VaR 方法在金融机构和监管部门的应用 7.4 VaR 方法在我国市场的应用建议 7.5 VaR 方法案例模拟 第八章 结论