(182)中给出的条件方差方程是下面三项的函数: 1.均值:O 2.用方程(18.1)的残差平方的滞后来度量从前期得到的波动性的信 息:u:2,(ARCH项)。 3.上一期的预测方差:a2,( GARCH项)。 GARCH(1,1)中的(1,1)是指阶数为1的 GARCH项(括号中的第一项) 和阶数为1的ARCH项(括号中的第二项)。一个普通的ARCH模型是 GARCH模型的一个特例,即在条件方差方程中不存在滞后预测方差的说 明7 (18.2)中给出的条件方差方程是下面三项的函数： 1．均值： 2．用方程(18.1)的残差平方的滞后来度量从前期得到的波动性的信 息： （ARCH项）。 3．上一期的预测方差： （GARCH项）。 GARCH (1, 1) 中的(1, 1)是指阶数为1的GARCH项（括号中的第一项） 和阶数为1的ARCH项（括号中的第二项）。一个普通的ARCH模型是 GARCH模型的一个特例，即在条件方差方程中不存在滞后预测方差的说 明。  2 t−1 u 2  t−1