点击下载:北京大学光华管理学院:《证券投资学》教学资源(PPT课件)第六章 因子模型和套利定价理论(APT)
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例子:市场模型 r=a+Bir+eil 这里 F=在给定的时间区间,证券i的回报率 ,=在同一时间区间,市场指标的回报率 证=截矩项 1=斜率项 n=随机误差项,E[E]=0例子:市场模型 • 这里 • =在给定的时间区间,证券 i 的回报率 • =在同一时间区间,市场指标 I 的回报率 • =截矩项 • =斜率项 • =随机误差项, i i I i I I i I r = + r + i r I r iI iI iI E iI = 0
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